Est-ce l'option bon marché ou cher Comprendre cette question de base vous aidera à prendre de meilleures décisions quand il s'agit de votre négociation d'options. Jetez un oeil à cet exemple Le point rouge dans l'écran ici est un tracé de la volatilité implicite d'une option. Les lignes incurvées sont les chemins de volatilité réels négociés par le stock sous-jacent pour les 6 derniers mois, ventilés en bandes hautes, basses et statistiques. La volatilité implicite des options suggère que le cours du marché de cette option se négocie à un niveau bien inférieur aux niveaux historiques du stock. Maintenant, voulez-vous acheter ou vendre cette option Peut-être ni. Sachant que cette information pourrait non seulement fournir de bonnes opportunités commerciales, mais il pourrait également vous empêcher de faire un métier BAD. La capture d'écran ci-dessus a été prise à partir d'un produit appelé l'analyseur VolCone. VolCone Analyzer télécharge les données sur les prix historiques d'un instrument et effectue une analyse de volatilité sur toute la série de prix afin de calculer les vraies bandes de volatilité historiques enregistrées par l'actif au cours de la période analysée. Ensuite, il calcule quelle est la volatilité implicite pour l'option que vous choisissez et vous montre d'un coup d'œil où la valeur actuelle correspond au comportement du prix sous-jacent. Ensuite, vous pouvez voir en un instant si l'option est trop cher ou à un prix raisonnable. Regarder cette vidéo Voici une courte vidéo de Steve de Options University: Résumé des fonctionnalités Zero Data Costs. VolCone fait usage de données librement disponibles via l'Internet afin que vous n'aurez pas à payer un abonnement mensuel de données. Nombre illimité de modèles enregistrés. Construisez votre propre liste de favoris pour faciliter la consultation des analyses quotidiennes. Interface graphique facile. La mise en place de nouveaux modèles est une procédure simple en 7 étapes avec l'interface graphique facile à utiliser. Inclut des tutoriels vidéo en streaming. Découvrez comment utiliser au mieux le logiciel avec des didacticiels vidéo préenregistrés. Enregistrez vos graphiques et données pour un examen plus approfondi. Exportez les résultats vers le fichier CSV pour les importer dans Excel. Souligne si une option est bon marché ou coûteux compte tenu des options de volatilité implicite par rapport à l'analyse conique des données historiques. Personnalisation de la fenêtre graphique Prise en charge des marchés non basés aux États-Unis. Comme le logiciel fonctionne avec des données ouvertes et gratuites, il fonctionnera également pour presque tous les marchés internationaux, par ex. ASX, DAX, SGX, FTSE et plus encore. Supporte les stocks, les indices et les ETF. J'ai acheté Option Scanner Pro (OPS) au début de cette année et je voulais le tester avec quelques petites transactions en argent réel. Voici les faits saillants (et quelques lumières basses) de mon expérience avec ce produit. OPS est un produit de bureau Windows qui coûte une redevance unique de 147. Il scanne les deux premières expirations d'options de tous les titres cotés aux États-Unis et les ETF. Il examine chaque option d'achat et d'achat négociée pendant ces deux mois et compare le volume négocié au niveau actuel d'intérêt ouvert. L'idée derrière cette méthode est, comme le développeur l'appelle, de suivre l'argent intelligent. En d'autres termes, les grands métiers en cours sur une série autrement mince échangés sont suspects. Lorsque ces métiers sont vus en passant comme un stock s'approche d'une annonce des bénéfices, il pourrait être que quelqu'un sait quelque chose le reste du marché doesnt. Ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, un stock peut voir des activités commerciales suspectes sans aucune annonce de l'entreprise due. Dans ces cas, peut-être l'information a divulgué que l'entreprise est devenue la cible d'une prise de contrôle ou même que certaines mauvaises nouvelles est sur le point de frapper le marché. Le fait est que les volumes d'options inhabituelles peuvent souvent être des indices importants que quelque chose est sur le point de briser dans ce stock. Vous trouverez ci-dessous des exemples que j'ai trouvés en utilisant le produit au cours des derniers mois. BID Explos Post Earnings J'ai tourné 150 en 1 950 en seulement 29 jours avec ce commerce. Pour être juste, ce commerce est ma plus grande victoire jusqu'à présent en utilisant OPS. J'ai eu beaucoup de métiers perdants trop, que vous pouvez lire sur sous mon lien commercial, mais les gains réalisés comme celui-ci sont de grands exemples de la façon anormale volumes peuvent effectivement indiquer certaines informations à l'intérieur est alimentant l'activité option. Voici une capture d'écran de la page de résultats Option Scanner après que le marché américain avait fermé le 8 Juillet 2016. J'ai couru le scan le lundi, c'est pourquoi la date au bas du programme montre la date comme le 11ème. Mais les données sont à partir de la fermeture des bureaux le vendredi 8. Le volet supérieur ici où Ive a encerclé l'entrée montre les options d'appel cotées haut avec un volume élevé vs intérêt ouvert. Pour le BID, le scanneur tire vers le haut de l'option d'appel 30 qui doit expirer le 19 août. Cette grève a échangé 18 607 contrats sur 442 contrats existants en libre accès. Maintenant, vous pourriez demander ce que sur les deux premières entrées, CY et CMCSA Youre cherry picking ces résultats. Je ne prend pas de positions dans tous les stocks ou même seulement le top listé qui montrent dans la liste chaque jour. Une fois que je trouve un candidat, je vais jeter un oeil à la série entière juste pour voir si les volumes et l'intérêt ouvert des autres grèves sont hauts ou bas. Si toutes les grèves montrent beaucoup de volume ou il ya beaucoup d'intérêt ouvert en suspens, alors le 18k montré n'est pas vraiment important lors de l'affichage de la série entière. Ce que je cherche sont des occasions de standout. Ainsi, voici une capture d'écran de la chaîne d'options ce jour-là, que j'ai pris de Google Finance: Comme vous pouvez le voir, 18k contrats négociés est un montant très important pour ce stock. Seulement 11 autres contrats ont échangé à travers toutes les autres grèves pour cette journée. Bien qu'il soit intéressant de voir un montant comme ce commerce, ce seul n'a pas de contexte. Cependant, quand j'ai regardé le calendrier de gains de Yahoo, il montre BID étaient en raison d'annoncer leurs chiffres Q2 le 8 août. Donc, maintenant, il semble que peut-être une certaine information à l'intérieur a fui, ou au moins quelqu'un sait quelque chose qui n'est pas reflété dans le prix du stock. J'ai fini par acheter 3 contrats des 30 appels pour 0,50 chacun. Mes dépenses nettes étaient de 150. Le lundi 8 août, les nouvelles ont brisé que les stocks ont été plus importants que prévu et le stock a bondi 23 après l'annonce. Je n'ai pas tenu sur le commerce jusqu'à l'expiration J'ai fermé le commerce le mardi le 9 août en vendant les options d'appel de retour sur le marché pour un prix de 7 De ce commerce un, j'ai tourné 150 en 1 950, ce qui est un retour 1.300 Voici Comme je l'ai mentionné, je n'ai pas saisi toutes les opportunités présentées, mais voici deux exemples intéressants de volumes d'options de vente suspects avant un stock tanking en dehors des annonces d'un bénéfice. Juste un rappel: options de vente ont le droit de vendre un stock à un prix donné. Ainsi, le prix d'une option de vente va augmenter lorsque le prix du stock va en baisse. Vous achetez des options de vente si vous vous attendez à ce que le cours des actions diminue. Départs des PDG prévus par les volumes d'options de vente Le 19 avril, les options du Club de prêt étaient en tête de liste lorsque j'ai effectué les analyses le 20. Le 20 mai 8 options de vente négociées 16 437 plus de 2 027 en intérêt ouvert. C'est 810 augmentation. Le prix de ces puts à la clôture était de 0,80. Le 9 mai, le PDG a été licencié. Les rapports à l'époque n'étaient pas concluants quant à savoir s'il avait été congédié, démissionné ou quoi. Quoi qu'il en soit, les nouvelles ont révélé qu'il violait le droit des valeurs mobilières en déformant les investisseurs avec les informations de leur entreprise. En conséquence, le stock a baissé 35 sur les nouvelles. À la fermeture des marchés le 9 mai, les options de vente se négociaient à 2,80. Si vous aviez acheté ces puts, vous auriez fait 350 retour sur votre investissement en 20 jours Voici plus sur celui-ci avec les articles de nouvelles: Put Options Prévision Faillite Le 30 Mars SUNE, bien que n'étant pas en haut de la liste, a montré Avec un pic de volume important sur les options de vente de 0,50 pour l'expiration du 1er avril. J'ai fait cette annonce sur ma page FaceBook: Depuis lors, il a été rapporté que SUNE est effectivement se préparer à déposer la faillite, qui a vu les parts tomber plus loin depuis ce poste à la fin vendredi le 1er Aprils séance de négociation à 0,24. Plus d'exemples Live Professional Trader Review Offre à durée limitée L'option Scanner Pro est normalement 591 par an, mais actuellement il est offert avec un rabais de 394 pour les abonnés aux options Trading Tips pour 197 pour une licence LIFETIME. Oui, vous ne payez qu'une fois et vous aurez ce produit pour la vie. Le package comprend: Options de volume inhabituel Scanner 3.5 PRO (valeur 297) Stratégie Stratégie Vidéo (valeur 97) 1 an mises à niveau GRATUIT (valeur 197) LIFETIME Data Feed J'ai personnellement acheté et testé le produit et continuera à faire des transactions en argent réel basé sur Les résultats de l'analyse. Et pour 197 il en vaut la peine. Commentaires (3) Peter Juillet 27th, 2016 at 3:22 am Oui, actuellement il est seulement pris en charge pour le marché des États-Unis en raison de la facilité de disponibilité des données du marché option. Raja Shukla Juillet 26th, 2016 at 8:06 am Comme je comprends de la description que cela est valide uniquement pour le marché des États-Unis Si je veux utiliser cela pour le marché indien. Quelle modification je dois faire Karl van Uden 13 juin 2016 at 5:49 am Ajouter un commentaireCall Spreads et Straddle Opportunities 99.9 des options de décembre pour ArcelorMittal (NYSE: MT) ont échangé seulement deux contrats pendant la session de lundi. Les options d'achat 7 et 8 ont échangé 38 millions de dollars en valeur notionnelle ou 1,9 million en prime d'option. Seuls 10 autres contrats échangés dans la série de décembre ensemble le 7 met trading 10 lots. Il n'y a pas de gains à venir pour MT, pas avant le 21 Février 2017. Toujours dans le commerce hierdays, WebMD (NASDAQ: WBMD) a vu 11.500 chevauchées commerce à travers la grève 65 dans la série de Décembre. Seuls 221 autres contrats ont été négociés dans le reste de la série d'options. Bénéfice pour WBMD également pas avant le 21 Février 2017. Marché Fermé 28 Novembre: MT Dec16 7 Appels MT Dec16 8 Appels WBMD Dec16 65 Appels WBMD Dec16 65 Met Stocks Fin 4 Day Bull Run Après un mois de novembre forte, où, en dépit des préoccupations concernant les États-Unis Les élections et les actions faisant tous les sommets de temps, le marché boursier américain a retirer son plus récent 4 jours après steak après les vacances de Thanksgiving. L'Indice de la volatilité est en hausse de 6 sur les inquiétudes que nous sommes de voir des hausses de prix augmentées cette semaine avec la publication de certaines données économiques clés Stocks de pétrole brut, les salaires non agricoles, les revenus horaires des États-Unis et le taux de chômage américain pour n'en nommer que quelques-uns. Option d'option QCOM Alerte 1,15 milliard de dollars en valeur notionnelle échangée contre seulement 4 grèves de QCOM lors d'une séance de vendredi raccourcie aux États-Unis. La prime totale était de 310 millions. Au total, les appels ont échangé les puts par 6 575 appels constituant 221 536 en volume contre 3 369 sur les puts. Les options avec tout le volume sont in-the-money il ya donc un intérêt significatif dans ce stock à ce point. Gains arent libéré jusqu'au 25 Janvier, donc pourrait être utile de garder vos yeux sur celui-ci. Marché proche 25 novembre: Zéro victoires et trois pertes pour Novembre Un coup prolongé avec BLMN Pense énorme volume en passant par les options de vente du 15 janvier pour les actions BLMN pendant la session de vendredi. Avec 3 mois pour aller les puts ne sont négociés qu'à 0,50. J'ai acheté 5 à l'offre à 0,55. Semble un long coup, je sais, en regardant le graphique, mais theres beaucoup de temps ici et la société a des bénéfices sur le 28 Octobre. Un mois approximatif pour octobre J'ai clôturé 4 positions vendredi comme les options d'octobre ont expiré. Eh bien, je n'ai pas vraiment faire quoi que ce soit juste laisser les positions que j'avais expirer. 3 de ces 4 étaient perdants. J'ai perdu -385 au total. Le seul gagnant fut le Iron Butterfly sur BAC. J'étais assez confiant quant à celui-là la gamme de la rupture était égale étroite et la volatilité implicite était basse. Ils sont la même chose que je suppose. Une faible volatilité impliquera une baisse des prix et un profil de risque plus serré pour le spread. Voici un tableau de la façon dont cela a joué Vous pouvez trouver les graphiques des autres métiers pour Octobre ici. 150 dans 1050 I a fermé 5 positions juste après le marché a ouvert vendredi comme c'était l'expiration de septembre. Le plus grand gagnant a été LOW, qui a fait 700 retour sur le capital passé. Bien sûr, ils ne sont pas tous tourner comme ça, mais j'étais heureux avec cette victoire. GT a également fait un gain décent avec 450 avec 120 dépenser. EGO 12: 1 Ratio d'appels à passer Les options d'achat Eldorado Golds prennent un certain intérêt énorme sur le marché il ya 93k dans les contrats ouverts à travers la série Octobre vs 7,5k d'intérêt pour les puts. Le volume passant par la session de mardi était toutes les options d'appel - aucuns échanges échangés du tout. Avec 79k en circulation sur la grève 4 seul, je pensais que c'était un bon pari pour obtenir aussi, donc j'ai acheté 10 contrats 0.20. 40mil Pari sur GFI 63k appels négociés par le 6 Octobre appels sur GFI lundi. Environ 10k en intérêt ouvert sur l'ensemble de l'expiration, donc c'est un pari assez grand quelqu'un fait. J'ai acheté 10 contrats à 0,17. S'avère que le prix est assez mauvais que le stock vendu hors de l'ouvert. J'aurais probablement pu acheter en baisse si je prêtais attention à la pré-ouverture. L'option la plus importante en grec Le Delta d'une option fait plus que l'approximation du mouvement de prix par rapport au sous-jacent, il décrit également votre biais directionnel, sert de position de proxy pour l'instrument sous-jacent et estime la probabilité que l'option expirera dans le - argent. Delta n'est pas statique, même si elle change constamment avec d'autres facteurs de prix et il est important de savoir ce qu'ils sont. Juillet 15 Trading Résumé 12 positions au total et a fini avec un petit bénéfice de 47. J'ai fermé WLL trop tôt et manqué sur un extra de 315 dans les bénéfices. Cependant, j'ai couvert par l'affectation VIAV avec certains appels qui a fait en arrière la perte sur la prime des appels achetés, donc était heureux avec ce résultat. Juin 17 Trading Sommaire Ce qui a commencé bien pour 2 sur 4 de ces métiers a fini par tous les perdants. CYH a presque triplé en valeur et ANF plus du double de l'investissement initial dès le début. Cependant, ces deux positions ont pris des tournures pour le pire et j'ai fermé tous les 4 postes à une perte de 335. Mes stratégies de gestion commerciale et de sortie ont certainement besoin d'une certaine considération. Jusqu'à présent, j'ai simplement misé sur un déménagement et attendre jusqu'à l'expiration. Certains de ces métiers vraiment commencer bien, mais je reste trop longtemps et de les sortir à perte. 16 Retour pour mai Expiration Au total, j'ai réalisé 169 bénéfices en utilisant environ 1 000 $ de capital-risque pour les opérations fermées à l'expiration du mois de mai. J'ai pris des positions dans 12 actions pour 14 métiers au total, comme je l'ai fait deux métiers d'ajustement dans MRO et ETE. VALE a été le plus grand gagnant avec un gain de 360 et le plus grand perdant a été EMC, perdant 160. LC CEO Dumped Massive volumes ont traversé les 8 puts dans les semaines précédant le licenciement Club de prêt. Make Time Decay fonctionne pour vous Comme les options s'approchent de leur date d'expiration, leur valeur peut s'éroder rapidement. Si vous êtes loin des options d'argent alors cet effet peut être très dramatique, vous pouvez perdre de l'argent, même lorsque le marché se déplace dans la bonne direction. HRB Déplacer un Job Inside HRB Stock baissé le mercredi 27 après que la société a rapporté une saison des impôts décevante. Perspectives reste sombre pour le stock et leur prochain rapport est attendu en Juin. Cependant, il semble que quelqu'un connaissait le mouvement descendant en attendant dans le stock. Les outils d'analyse des options ont montré que l'option de vente 23 avait un volume important de transactions la veille de la chute du stock. 19k options négociées à travers une grève, qui a vu les puts surpasser les appels négociés par 5 à 1. Le lendemain, HRB tombe 13,56. Le Puts a augmenté 386 Utilisation de Delta pour Hedge options Delta mesure la variation théorique de la valeur d'une option que les changements sous-jacents. Cela signifie que la valeur des options est liée au sous-jacent par la quantité de delta que l'option a théoriquement. Options de tarification avec le modèle binomial Le modèle binomial est le modèle de choix pour les options de style américain - c'est-à-dire, les options où vous pouvez exercer à tout moment Jusqu'à la date d'expiration. Même si Black et Scholes étaient le modèle d'évaluation des options original, le modèle binomial est probablement plus largement utilisé que BampS. Option de prix Il ya beaucoup de programmes là-bas qui vous factureront une redevance mensuelle pour une calculatrice que les prix des contrats d'option. Pas ici Ive mis en place un petit quelque chose dans Microsoft Excel qui fait cela, plus les prix de tous les Grecs option. Combinaisons d'options Consultez notre dictionnaire complet des stratégies d'association d'options. Découvrez comment les combinaisons d'options vous donnent la flexibilité ultime pour vos décisions d'investissement. Numérisez des milliers d'actions et d'ETF pour des opportunités rentables en quelques minutes. Option Scanner Pro vous indiquera où se déroule l'énorme action de volume d'option.
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